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Hi Lelohle, What is your method of confirmation? Hope that you can share your experience. Daniel, I really appreciate for your indi. Anhand eines visuell basierten Entwicklungsansatzes soll zunächst herausgefunden werden wie sich mit Hilfe der beiden Durchschnitte jene Martphasen definieren lassen in welchen ein Einstieg in eine Long Position Erfolg viel versprechend scheint.

Dabei sollen nicht die genauen Einstiegspunkte gefunden werden, diese sind auch noch von dem verwendeten Exit abhängig, sondern jene Marktphasen, in welchen sich theoretisch mit einer kurz oder langfristigen Longposition Geld verdienen lassen müsste. Eine Standartinterpretation der gleitenden Durchschnitte besagt dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet wenn der kürzere gleitende Durchschnitt sich über dem Längeren befindet.

In Tradesignal enterprise können solche Zusammenhänge sehr einfach grafisch dargestellt werden und man sieht auf den ersten Blick ob diese Interpretation der Durchschnitte Erfolg versprechend ist und somit als Trendfilter für ein Handelssystem herangezogen werden kann. Mit der Abfrage in Zeile 9 des Programmcodes wird die Lage der gleitenden Durchschnitte zueinander realisiert und, falls der Kurze über dem Langen liegt, der Chart gefärbt.

Man sieht dass man damit die langen Trends gut erkennt, jedoch im Falle eines Trendwechsels wie z. Ende Juli viel zu lange an einen steigenden Markt glaubt.

Betrachtet man den Verlauf der beiden Indikatoren und ihren Verlauf gegenüber dem Markt genauer drängt sich der Vorschlag auf, dass die beiden gleitenden Durchschnitte zusätzlich zu ihrer relativen Lage auch steigen müssen um einen Aufwärtstrend zu erkennen. Damit hätte man das Färben des Charts z.

Diese Forderung ist im nächsten Chart realisiert. Dennoch sind noch eine Schwächen der Trenderkennung sichtbar. Bei sehr schnellen Umschwüngen wie Ende Juli dreht der gleitende Durchschnitt nicht schnell genug und wir glauben weiterhin uns in einem Aufwärtstrend zu befinden. Verlangt man zusätzlich zur Lage und zum Steigen der Indikatoren dass sich der Close Kurs über dem kürzeren gleitenden Durchschnitt befindet erhalten wir eine, verglichen mit der Einfachheit der Indikatoren und der simplen Programmierung, gut verwendbare Trenderkennung:.

Betrachtet man das Ergebnis dieser Trenderkennung in einem anderen Markt so erkennt man auch hier eine Identifikation von Börsenphasen in welchen Long Positionen Gewinne bringen könnten. Somit vermeiden wir von Anfang an eine zu starke Spezialisierung des Systems auf einen Markt. Sind jene Phasen, in welchen wir eine Longposition eingehen wollen, identifiziert können wir zum nächsten Punkt bei der Entwicklung des Handelssystems kommen. Noch ist nicht bekannt mit welchen Längen der Averages das System letztendlich arbeiten soll, die Verwendung eines 20 und Tage Durchschnitts stand bisher nur stellvertretend für einen kurzen und langen gleitenden Durchschnitt.

Bei der Programmierung des Handelssystems werden die Längen der gleitenden Durchschnitte deshalb als Inputvariablen definiert. So kann in einem späteren Schritt der Entwicklungsarbeit mit Hilfe des Optimierer noch die ideale Längeneinstellung gefunden werden und diese auf Stabilität überprüft werden. Anstatt den Chart farbig zur gestalten, was nur der visuellen Analyse des Zusammenspiels der Indikatoren galt, wollen wir nun eine Variable definieren welche den Wert 1 erhält sobald das System in Kaufbereitschaft versetzt werden soll.

Auch soll ein möglicher Einstieg in eine Position nur erfolgen wenn noch keine Position vorliegt. Durch die Vermeidung von multiplen Positionen vereinfacht sich die exemplarische Programmierung.

Die nächste Überlegung welche wir anstellen müssen ist zu welchem Preis wir eine Position eingehen wollen. Soll dies am Ende des Handelstages erfolgen oder gleich zur Eröffnung des nächsten Tages? Was passiert wenn der Markt mit einem Gap nach oben oder unten eröffnet, sollen wir auf jeden Fall eine Position eingehen oder lieber noch warten?

Die Praxis der Systementwicklung hat bei Trendfolgesystemen gezeigt dass es vorteilhaft ist mit tagesgültigen Limitordern zu arbeiten. Als Wunschpreis versuchen wir den Close des Tages der Ordereingabe zu erreichen, bei einer günstigeren Markteröffnung handeln wir gleich zur Eröffnung, von Eröffnungsgaps nach oben sind wir durch die Limitorder geschützt.

Auf die weitergehenden Möglichkeiten zum Auffinden eines günstigen Einstiegszeitpunkts wird hier verzichtet. Erweitert man den Programmcode noch um einen Input für die Anzahl der zu handelnden Kontrakte ergibt sich folgendes Teilprogramm zum Einstieg in die Position:. Nur wie erkennt man dass der Markt gegen einen läuft und es sich nur um eine kurzfristige Korrektur handelt? Ein zu eng gesetzter Stopp verhindert dass wir den kommenden Trend mitnehmen, ein zu weiter Stopp beschert uns zu starke Verluste.

Ein Weg um einen guten Stopppunkt zu finden ist deshalb diesen den Markt selbst festlegen zu lassen. Dazu bestimmen wir jene Weite um die sich der Markt täglich bewegt. Bewegt er sich mehr als eine durchschnittliche Weite gegen uns hatten wir vermutlich den falschen Einstiegszeitpunkt gewählt.

Dies hat auch den Vorteil dass uns der Markt diese Weite vorgibt, wir das System also nicht ständig anzupassen brauchen. Ein fixes Stopp von z. Wie dieser Indikator programmiert ist kann man in jedem Buch über Indikatoren nachlesen, ich will ihn hier nur grafisch vorstellen um ein Verständnis für das gewählte Vorgehen zu ermöglichen. Am Chart erkennt man dass dieser Indikator die tägliche Schwankungsbreite des Dax im Oktober mit etwa Punkten beschreibt, im Oktober dahingegen mit Punkten.

Betrachtet man die angesprochen Zeitpunkte im Detail und vergleicht den Indikatorstand mit den täglichen Marktbewegungen erkennt man dass dieser Indikator kein schlechtes initial Stopp abgegeben hätte. Wenn wir also den maximalen Verlust unserer Position auf jene Anzahl von Punkten begrenzen wollen welche der Indikator als durchschnittliche Marktbewegung ausgibt setzen wir unser Stopp auf jenen Wert.

Der dazu notwendige Befehl wurde am Ende des bisherigen Programms angefügt. Wir müssen den Indikator deshalb mit der Anzahl der gehandelten Kontrakte con und dem Wert für einen Punkt lotsize multiplizieren.

Wenn wir den richtigen Einstiegszeitpunkt erwischt haben sollte sich der Markt in die von uns gewünschte Richtung bewegen. Aus diesem Grund und um unnötiges Risiko zu vermeiden sollten wir den Stopp sukzessive anheben um so das Risiko für die Position schrittweise zu verkleinern. Spätestens 5 Tage nach dem Einstieg sollte sich der Markt soweit in unsere Richtung bewegt haben dass wir den Stopp auf den Einstiegspreis nachziehen können.

Sollte er das nicht getan haben ist irgendetwas mit dem vom Programm erkannten Trend nicht in Ordnung und die Position wird ausgestoppt. Im nächsten Screenshot des Programms sieht man diese zweistufige Anhebung des Stopps. Damit ist jedoch noch nichts gewonnen, wir brauchen also noch einen Exit welcher unsere zwischenzeitlich hoffentlich aufgelaufenen Gewinne mitnimmt.

Ist die Position geschlossen und die Indikatoren steigen noch immer wird das System am nächsten Tag eine Position aufzubauen versuchen, da ja nun unsere Einstiegsbedingung wieder erfüllt ist: Für dieses System habe ich mich für die 3-fache durchschnittliche Tagesbewegung entschieden.

Damit ist prinzipiell alles vorhanden was ein einfaches trendfolgendes Handelssystem benötigt. Eine Trenderkennung, ein Verfahren zum Eingehen einer neuen Position, ein Stopp Loss welches nachgezogen wird und einen Exit welcher die aufgelaufenen Gewinne mitnimmt.

Der nächste Schritt in der Systementwicklung ist die Kontrolle der Performance des Systems, die Überprüfung auf Stabilität und gegebenenfalls eine Optimierung der vorhandenen Parameter. Bevor wir jetzt beginnen uns reich zu rechnen und mit allen Parametern cuvefitting zu betreiben möchte ich sie an die wichtigste Eigenschaft erinnern welche ein Handelssystem besitzen muss.

Es muss in der Lage sein mit in der Entwicklung nicht verwendeten Daten in etwa dieselben Ergebnisse wie im Entwicklungszeitraum zu bringen. Für dieses Beispielsystem stehen mir die Kursdaten von — zur Verfügung.

Um dem System nicht alle Daten zur Verfügung zu stellen schneidet man bevor man mit der genauen Überprüfung des Systems beginnt einen Teil der Daten ab. Diese Vorgehensweise ist am folgenden Chart abgebildet:. Der rot markierte Datenbereich soll von nun an zur Evaluierung und zur Optimierung des Systems dienen. Dieser Bereich sollte alle möglichen Börsenphasen umfassen, Auf- und Abwärtstrends, Seitwärtsphasen, Zeiten hoher und niedriger Marktvolatilität.

Um zu verhindern dass das System bei den weiteren Tests und Optimierungen die Daten nach dem Juli verwendet ist es am sichersten dass man dieses Datum direkt im Programm festhält. Das hier verwendete interne Datumsformat ist etwas kryptisch, bedeutet , den 1. Auf den ersten Blick scheint die Trenderkennung und die Logik für die Entrys und Exits wie gewünscht zu funktionieren.

Es wurde bereits erwähnt dass ein System nie nur auf einem Instrument funktionieren sollte sondern zumindest auch bei einem anderen. Ein Blick auf den Bundfuture zeigt dass das System auch mit diesem funktioniert. Gemessen an den zwischenzeitlichen Rückschlägen ist die Performance nicht ganz so gut wie beim Dax, aber auch hier konnten die Abwärtstrends vermieden und die Aufwärtstrends zumindest teilweise genutzt werden.

Dies ist der erste Hinweis dass das System als stabil bezeichnet werden kann…. Hier eine verkürzte Darstellung dieses Reports mit den wichtigsten Kennzahlen.

Anhand dieser Zahlen können wir bestimmen was von unserem System in Zukunft zu erwarten ist und ob sich ein Einsatz lohnt. Die Erklärung der einzelnen Kennzahlen würde diesen Artikel sprengen, deshalb nur ein kurzer Blick auf die wichtigsten Zahlen. Der Profit Factor definiert welchen Vorteil wir gegenüber dem Markt haben.

Achten sie anfangs einfach darauf dass er nicht unter 1. Für das oben dargestellte System sind zu wenige Trades vorhanden um die Daten mit zumindest einiger statistischer Sicherheit zu analysieren. Der Net Profit alleine eignet sich weitaus schlechter als der Profit Factor um die Güte eines Systems zu beurteilen, auch die Anzahl der Winningtrades ist für sich alleine genommen ohne Bedeutung.